Este libro comienza con los análisis descriptivos más simples de series temporales, presenta los métodos actuales para construir modelos dinámicos y obtener predicciones y discute los problemas que constituyen las fronteras de la investigación actual en series temporales.
Este libro comienza con los análisis descriptivos más simples de series temporales, presenta los métodos actuales para construir modelos dinámicos y obtener predicciones y discute los problemas que constituyen las fronteras de la investigación actual en series temporales. Puede servir de texto para un curso de predicción dirigido a estudiantes de economía y administración de empresas, estadística o ingeniería y también para cursos más avanzados de doctorado en cualquier rama científica. Su enfoque es aplicado, con numerosos ejemplos que ilustran el análisis y predicción de series reales con los paquetes estadísticos más utilizados.
Colección
Manuales
Código
3491147
I.S.B.N.
978-84-206-6945-8
Publicación
18/10/2010
Clasificación IBIC
JHBC
Formato
Papel
Páginas
608
Autor
Daniel Peña
Daniel Peña es catedrático de Estadística en la Universidad Carlos III de Madrid, de la que es rector desde 2007, y ha sido catedrático en las Universidades Politécnica de Madrid, Wisconsin-Madison y Chicago. Es miembro electo del International Statistical Institute y Fellow del Institute of Mathematical Statistics y The American Statistical Association. Del mismo autor Alianza Editorial ha publicado también Fundamentos de Estadística y Regresión y diseño de experimentos.